Сравнение ^IDCOT10TR с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IDCOT10TR или TMF.
Корреляция
Корреляция между ^IDCOT10TR и TMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TMF
Основные характеристики
^IDCOT10TR:
0.27
TMF:
-0.38
^IDCOT10TR:
0.44
TMF:
-0.29
^IDCOT10TR:
1.05
TMF:
0.97
^IDCOT10TR:
0.08
TMF:
-0.17
^IDCOT10TR:
0.57
TMF:
-0.74
^IDCOT10TR:
5.26%
TMF:
20.99%
^IDCOT10TR:
11.21%
TMF:
40.81%
^IDCOT10TR:
-41.24%
TMF:
-92.11%
^IDCOT10TR:
-31.96%
TMF:
-90.91%
Доходность по периодам
С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.41% против -14.58% соответственно.
^IDCOT10TR
2.44%
2.72%
-4.53%
3.34%
-5.04%
-0.41%
TMF
6.60%
6.93%
-26.29%
-14.90%
-32.55%
-14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IDCOT10TR и TMF
^IDCOT10TR
TMF
Сравнение ^IDCOT10TR c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TMF
Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TMF
Текущая волатильность для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) составляет 3.16%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.