PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IDCOT10TR с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IDCOT10TR с TMF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IDCOT10TR или TMF.

Корреляция

Корреляция между ^IDCOT10TR и TMF составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IDCOT10TR:

0.25

TMF:

-0.39

Коэф-т Сортино

^IDCOT10TR:

0.40

TMF:

-0.31

Коэф-т Омега

^IDCOT10TR:

1.05

TMF:

0.96

Коэф-т Кальмара

^IDCOT10TR:

0.08

TMF:

-0.19

Коэф-т Мартина

^IDCOT10TR:

0.48

TMF:

-0.71

Индекс Язвы

^IDCOT10TR:

5.76%

TMF:

24.42%

Дневная вол-ть

^IDCOT10TR:

11.73%

TMF:

42.73%

Макс. просадка

^IDCOT10TR:

-41.24%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

^IDCOT10TR:

-32.45%

TMF:

-91.74%

Доходность по периодам

С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.25% против -13.14% соответственно.

^IDCOT10TR

С начала года

1.69%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

-1.30%

1 год

3.34%

5 лет

-6.82%

10 лет

-0.25%

TMF

С начала года

-3.12%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

-18.58%

1 год

-15.30%

5 лет

-36.24%

10 лет

-13.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IDCOT10TR и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IDCOT10TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IDCOT10TR c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TMF

Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TMF

Текущая волатильность для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) составляет 3.69%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...