PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IDCOT10TR с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IDCOT10TR и TMF составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^IDCOT10TR с TMF

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IDCOT10TR или TMF.

Доходность

Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IDCOT10TR:

0.26

TMF:

-0.40

Коэф-т Сортино

^IDCOT10TR:

0.42

TMF:

-0.33

Коэф-т Омега

^IDCOT10TR:

1.05

TMF:

0.96

Коэф-т Кальмара

^IDCOT10TR:

0.08

TMF:

-0.19

Коэф-т Мартина

^IDCOT10TR:

0.47

TMF:

-0.68

Индекс Язвы

^IDCOT10TR:

6.14%

TMF:

26.33%

Дневная вол-ть

^IDCOT10TR:

11.72%

TMF:

42.88%

Макс. просадка

^IDCOT10TR:

-41.24%

TMF:

-92.61%

Текущая просадка

^IDCOT10TR:

-32.79%

TMF:

-92.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.34% против -13.59% соответственно.

^IDCOT10TR

С начала года

1.19%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-3.17%

1 год

2.31%

3 года

-3.51%

5 лет

-7.03%

10 лет

-0.34%

TMF

С начала года

-6.95%

1 месяц

-9.42%

6 месяцев

-24.36%

1 год

-18.80%

3 года

-32.90%

5 лет

-36.78%

10 лет

-13.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IDCOT10TR и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IDCOT10TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IDCOT10TR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IDCOT10TR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IDCOT10TR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IDCOT10TR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IDCOT10TR c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IDCOT10TR и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TMF

Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TMF

Текущая волатильность для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) составляет 3.11%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...