Сравнение ^IDCOT10TR с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IDCOT10TR или TMF.
Основные характеристики
| ^IDCOT10TR | TMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.49% | -1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 12.32% | 11.68% |
| Дох-ть за 3 года | -6.92% | -39.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.53% | -24.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.00% | -7.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 49.29% |
| Макс. просадка | -41.24% | -92.04% |
| Текущая просадка | -27.22% | -86.88% |
Корреляция
Корреляция между ^IDCOT10TR и TMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IDCOT10TR и TMF
С начала года, ^IDCOT10TR показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции ^IDCOT10TR превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 1.00% против -7.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IDCOT10TR c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IDCOT10TR и TMF
Максимальная просадка ^IDCOT10TR за все время составила -41.24%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IDCOT10TR и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IDCOT10TR и TMF
Текущая волатильность для ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index (^IDCOT10TR) составляет 2.50%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что ^IDCOT10TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.